Los seis grandes bancos españoles resisten al peor escenario de los test de estrés europeos

BFA-Bankia, la entidad española más solvente

Las pruebas de la EBA consisten en medir la capacidad de resistencia de la banca a un escenario base, elaborado por la Comisión Europea, en el que la economía no dé grandes sorpresas y otro estresado, aprobado por la Junta Europea de Riesgo Sistémico, realmente el más interesante, para medir su capacidad de resistir futuras turbulencias económicas.

En concreto, los seis grandes bancos españoles han tenido que hacer frente a un hipotético escenario en el que el PIB avanza este año un 0,6%, entra en recesión en 2017 con una caída del 0,8% y apenas crece en 2018; tres ejercicios en los que el paro sería superior al 21%.

En esta ocasión no se han fijado umbrales mínimos de capital, por lo que no hay aprobados ni suspensos, pero la valoración de los resultados servirá, según explica el comunicado del Banco de España, para determinar los requerimientos de capital en el marco del proceso de evaluación.

Entre las distintas entidades hay diferencias y BFA-Bankia, con una ratio del 9,6% se coloca como la más solvente, por encima de Banco Santander y BBVA, ambos con un 8,2%.

A continuación figuran el Banco Sabadell, con un 8%, y Criteria-Caixa, con el 7,8%; en tanto que el Banco Popular, sin tener en cuenta la ampliación de capital llevada a cabo este año, se queda con un 6,6%.

Un escenario adverso con una caída del PIB del 1,2% en la UE

En el conjunto de la Unión Europea, lo que incluye a países claves para la banca española como Polonia o el Reino Unido, se ha previsto una contracción del 1,2% este año y del 1,3% en 2017; en 2018 la economía subiría el 0,7%.

Más duras aún son las condiciones de los test para Latinoamérica o Turquía, lo que afecta especialmente a Santander y BBVA, puesto que el primero ha tenido que aguantar un escenario en el que la economía de Brasil se hunde un 5,9% en 2016 y un 0,4% en 2017, antes de crecer un 2,8 % en 2018.

BBVA, por su parte, ha resistido una hipótesis en la que el PIB turco se desploma un 4,4% en 2016, aunque crecería un 0,9 y un 3,4 % en los dos años siguientes, mientras que en México, su principal fuente de ingresos, la economía caería un 0,3 % en 2016 y avanzaría un 0,8 y un 2,7 % en 2017 y 2018, respectivamente.

La Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA) ha señalado, a través de un comunicado, que los resultados de los test de estrés ponen de manifiesto la "eficacia" de los esfuerzos del sector en términos de capitalización, eficiencia y saneamiento. "Las entidades bancarias españolas que han sido analizadas cuentan a día de hoy con niveles de solvencia de los más elevados de la Unión Europea", ha reivindicado la patronal.

El conjunto de la banca europea mantiene un nivel saludable

El conjunto del sector comunitario, según los resultados de los test de estrés, mantendría en un nivel saludable su ratio de capital de calidad frente activos de riesgo (CET 1) en un escenario hipotético adverso para los próximos tres años.

El conjunto del sector obtiene un ratio del 9,4% en 2018 bajo ese supuesto, mientras que tan solo un banco, el italiano Monte Paschi di Siena (MPS), se sitúa por debajo del mínimo regulatorio del 4,5%.

El conjunto de los diez bancos alemanes analizados reciben una nota del 9,5%, mientras que los seis españoles obtienen en conjunto un 8,6% y los cinco italianos un 7,7%.

Los dos principales bancos alemanes, el Deutsche Bank y el Commerzbank, que han generado dudas en los últimos meses, obtienen un ratio del 7,8% y el 7,42%, respectivamente, lejos del mínimo requerido, aunque por debajo de la media.

Mientras, los seis bancos franceses examinados han alcanzado una ratio media CET1 del 10% en el escenario adverso previsto por la EBA para 2018, destacando el 13,5% de Groupe Crédit Mutuel, mientras que el resultado más bajo entre los galos correspondió a Société Générale, con un 8%.

La EBA señala en su informe que "el resultado demuestra la resistencia del sector bancario europeo en general, gracias a un significativo aumento de la capitalización" y destaca que la banca europea "ha fortalecido significativamente" su base de capital en los últimos años, lo que le ha permitido llegar a estas pruebas con una ratio CET1 media del 13,2%, lo que supone 3 puntos porcentuales más que en los exámenes de 2014.

El austríaco Raiffeisen Landesbanken Holding es el banco con una solvencia más baja después del MPS, del 6,14%, seguido del español Banco Popular (7,01%) y el también italiano UniCredit (7,12%), mientras que el mejor situado en la prueba del supervisor europeo es el alemán NRW.BANK, con un ratio de capital del 35,40% en 2018 bajo un escenario adverso.