La gran banca española aguanta el escenario más adverso de los test de estrés

• Bankinter es el banco español más solvente de los grandes en el peor escenario de los test de estrés
• Con una ratio de capital más ajustada figura Sabadell y CaixaBank no se somete al examen por su fusión con Bankia

Los principales bancos españoles afrontarían una crisis severa con solvencia

Banco Santander, BBVA, Sabadell y Bankinter aguantan de sobra el peor escenario planteado a finales de 2023 en los test de estrés de la Autoridad Bancaria Europea (EBA, por sus siglas en inglés).

Bankinter es el banco español más solvente de los grandes, mientras que en el lado opuesto, con una ratio de capital más ajustada figura Sabadell.

Con la excepción de CaixaBank, que no se somete al examen por su proceso de fusión con Bankia, el resto de los grandes bancos españoles aguantan de sobra el escenario más severo planteado en las pruebas de solvencia, pues son capaces de mantener a finales de 2023 un capital de máxima calidad CET1 por encima del 6%.

Sin embargo, entre las distintas entidades hay diferencias y Bankinter contaría con una ratio fully loaded -teniendo en cuenta las futuras exigencias de capital- del 11,25% en el peor de los casos, lo que le coloca como el más solvente, por encima de Santander, con el 9,31%, BBVA el 8,69% y Sabadell, el 6,54%.

Los bancos españoles han tenido que hacer frente a un hipotético escenario en el que el PIB español caería el 0,9% en 2021, ahondaría en la recesión en 2022 con un retroceso del 2,8%, para crecer un 0,5% en 2023, frente a la previsión de que la economía avance un 6,8% en 2021, un 4,2% en 2022 y un 1,7% en 2023. Además, el paro en España se dispararía hasta el 21,9% en 2023.

Los banca europea perdería un tercio de capital en una crisis severa

Los principales bancos de la Unión Europea (UE) perderían casi un tercio de su capital de primera calidad (CET1) en otros tres años de crisis severa.

Aún así, los 50 bancos analizados mantendrían un CET1 medio del 10,2%, según el análisis, que fue aplazado un año debido a la pandemia, y que ahora se ha realizado con unos parámetros aún más severos para tener en cuenta el empeoramiento de la situación económica global.

La evaluación establece un escenario de partida en que los bancos tenían un CET1 medio del 15% a comienzos de 2020 y habrían alcanzado un 15,8% en 2023, cumpliendo los futuros requerimientos legales, pero que se quedaría en el 10,2%, lo que supone una caída de 485 puntos básicos. La hipotética caída de capital de primer nivel equivaldría a 265.000 millones de euros que, unida al aumento de la exposición ponderada por riesgo de 868.000 millones, supone un descenso de 485 puntos básicos en el CET1.

El principal factor negativo en el capital de los bancos estaría constituido por las pérdidas derivadas del riesgo (evaluadas en 308.000 millones). El debilitado escenario económico afecta también al resultado, ya que los beneficios de las entidades solo aportarían el equivalente a 290 puntos de capital en este período.

Esta prueba se ha hecho sobre un escenario más complicado que el previsto hace un año, bajo el supuesto de un declive del PIB de la UE del 3,6% entre 2020 y 2023, así como un aumento del desempleo de 4,7 puntos porcentuales en el mismo período. La caída del precio de la vivienda del 21,9% y la asunción de que los tipos de interés seguirían bajos para favorecer la recuperación figuran también entre las variables previstas en el examen.