La banca europea mantendría su solvencia por encima del 10% en el peor escenario del test de estrés a las entidades

• La Autoridad Bancaria Europea sostiene que la resiliencia refleja la sólida posición de capital al inicio del ejercicio
• Bankinter, Santander y Kutxabank, las entidades españolas más resilientes ante una situación adversa

Imagen de un billete de euro.

Los grandes bancos europeos sufrirían un deterioro de 459 puntos básicos en su solvencia bajo el escenario más pesimista planteado por la Autoridad Bancaria Europea (EBA), lo que reduciría la ratio de capital CET1 a un promedio del 10,4% para 2025 desde el 15% de partida a finales de 2022, con pérdidas combinadas de 496.000 millones de euros.

Los resultados de las pruebas de estrés de 2023 muestran que los bancos europeos siguen siendo resistentes en un escenario adverso que combina una recesión grave en la UE y a nivel mundial, así como tipos de interés en aumento y mayores diferenciales de crédito, destaca la Autoridad.

En este sentido, la EBA subraya que esta resiliencia de los bancos de la UE refleja en parte la sólida posición de capital al inicio del ejercicio, con un ratio CET1 del 15% en promedio ('fully-loaded') que permite a los bancos soportar el consumo de capital en el escenario adverso.

De este modo, bajo el escenario más duro planteado, el deterioro de capital sería de 459 pb, lo que resultaría en un índice CET1 al final del escenario (2025) del 10,4%. A este respecto, la EBA destaca que las mayores ganancias y la mejor calidad de los activos a principios de 2023 ayudan a moderar el agotamiento de capital en el escenario adverso.

Los bancos "deben estar preparados"

"A pesar de las pérdidas combinadas de 496.000 millones, los bancos de la UE siguen estando suficientemente capitalizados para seguir respaldando a la economía también en tiempos de tensión severa", destaca la EBA, aunque advierte, no obstante, de que el alto nivel de incertidumbre macroeconómica señala la importancia de mantenerse alerta, advirtiendo de que "tanto los supervisores como los bancos deben estar preparados para un posible empeoramiento de las condiciones económicas".

La Autoridad ha señalado que, si bien la caída en el coeficiente de capital agregado es menor en la prueba de este año que en la realizada en 2021, cuando la ratio disminuyó en promedio en 485 puntos básicos, hasta el 10,2%, la dispersión entre los bancos ha aumentado.

Asimismo, considera que el menor impacto de capital agregado en términos de CET1 refleja que los bancos tienen mayores ganancias al comienzo del ejercicio de 2023, destacando la contribución de los ingresos netos por intereses (NII), impulsados por los aumentos de los tipos de interés en el escenario adverso.

Bankinter y el Santander, los más resistentes al cambio entre las españolas

Bankinter, Santander y Kutxabank se han situado como las entidades españolas más resilientes ante el escenario adverso al que les ha sometido la Autoridad Bancaria Europea (EBA, por sus siglas en inglés) en los test de estrés que ha hecho públicos este viernes.

En concreto, Bankinter partía en diciembre de 2022 con una ratio de capital CET1 en su variante 'fully loaded' del 11,86%. Al aplicar el escenario adverso que plantea la EBA en su prueba, la ratio de capital desciende para 2025 al 10,28%, por lo que el impacto es de 158 puntos básicos.

Estas tres entidades son las únicas que se han situado con mejor resultado que el conjunto de España. Según indica la EBA, el impacto para el conjunto de las entidades españoles es de 242 puntos básicos, pasando de una ratio de capital CET1 del 12,41% en diciembre de 2022 a una del 9,99% al finalizar la prueba.